6 短线炒股实战：股票交易策略与操盘心经 _生活知道

如何进行系统评测
对于一个设计好的交易系统来说，必须要进行必要的系统评测，才能知道它在历史数据中运行的效果。如果效果满意可以使用，如果效果不好则果断放弃。当然，我所说的历史数据，并不是全样本拟合后的评测，那样没有意义。
任何系统在全样本数据或部分样本数据充分拟合后，都会得到一份令人非常满意的评测结果，但我们前面就说过，全样本拟合是刻舟求剑，并不可取。而我使用的方法，是在有限的历史数据中找到规律或者说拟合参数，直接应用到下一个单位时间中，得出的交易结果就是真实的交易结果。只有这样的回测数据才有进行系统评测的必要。
利润总额
首先要看净利润总额。在这一段时间内，用这种策略我们最后赚了多少钱，它是最常用的一种衡量指标。需要注意的是，这不是最重要的指标，但它是我们最想关心的指标。赚多赚少，一目了然。那为什么说净利润总额不太重要呢？
因为它只告诉了你最后的结果，却无法告诉你在使用这套策略时，什么时候赚了钱。可能去年赚了200块，今年亏了100块，利润总额100块，看结果还不错。但我们知道，一年出现相对巨额亏损，这种策略还是有问题的。
虽然它有这样的缺陷，但却是不可或缺的。因为我们做完回测后，如果它是正的，并且数额还是可接受的，我们会继续对这种策略进行分析、优化，如果数额为负或者太?。?也就没有进行下一步的必要了。
平均交易回报
其次要看平均交易回报。这个指标还是很重要的。怎么计算呢？用净利润总额除以总交易笔数。如果比值够大，说明你每笔交易都能赚很多钱，这个不用展开。如果比值过?。陀辛街挚赡埽旱谝皇悄愕木焕笞芏钐 。坏诙亲芙灰妆适? ，你陷入了频繁交易中起爆王买卖指标，可能赚的大部分钱都交了手续费，这种策略就不推荐了。
最大获利和最大亏损
再次要看最大获利和最大亏损。最大亏损如果超过了你能准备的本金的很大一部分，那就算了。如果你运气差，最大亏损每次为10%，再遇到几次连续亏损，你就可能损失百分之几十的本金了。所以最大亏损一定要控制好，这关乎生存问题。
最大获利太大了也不好，如果一年赚100元，而其中有一次最大获利为50元，那你这一年内其他的交易几乎没赚什么钱。更深层次的意思就是这种最大获利是非经常性事件，这和我们分析财务报表是一样的起爆王买卖指标，非经常性收益一定要排除掉。最大获利最好与平均交易回报相差不多，才能说明这种策略极其稳定。
盈亏比
第四要看盈亏比。这需要先了解两个概念：毛利和毛损。毛利就是所有交易中只算赚到的钱，毛损就是所有交易中只算亏损的钱。两个相加就是净利润总额。毛利除以毛损的比值就是盈亏比。它能告诉你投入每一元的风险你可能产生多少利润。我们来举一个详细的例子。
按照定义，盈亏比越大越好，说明你每一元的风险，所换回来的利润越高。但是不是越高越好呢？这个问题本身可能有点问题。因为交易次数是随时间而增多的，盈亏比不是固定不变的，而是随着每笔交易不停变化的。可能你连续赢利，盈亏比不断增高，如果你连续亏损，盈亏比不断下跌。这都不代表什么，只是短期的问题。最好的策略是赢利和亏损是均匀分布在时间轴上的，那么我们的回答就是：盈亏比或高或低都不重要，越平稳越重要。
毛利润和毛亏损造词
第五要看毛利平均利润和毛损平均亏损。其实这是平均交易回报的一种深入衡量。如果毛利大于毛损，而毛利平均却小于毛损平均，说明赢利都集中在几笔交易中，分布不均匀。分布不均匀是日内策略最大的弊端。分布不均匀的推论是，你可能会遭遇非常频繁的连续亏损，它们整合起来将会是一个非常可怕的数字。
连续最大亏损次数、金额
最后要看最大连续获利交易次数、最大连续亏损交易次数和获利交易百分率（准确率）。最大连续亏损交易次数当然不能过多，这非常重要，不必赘述。最大连续获利的次数当然是越多越好，它还有一个妙用，就是利用这些统计数据，如果你知道你的策略连续赢利最大次数为5次，那么当你已经连续4次赢利了，下一次很大概率上是会亏损的。可以不下注或少下注，这就是你的选择了。
获利交易百分率是衡量你的交易总笔数中赢利占比多还是亏损占比多。结合以上两个概念，当然是越高越好了。
RangeBreak系统评测
对于RangeBreak系统进行一些简单的回测，规定不论交易中收益多少，都只进行最初的固定头寸规模。
上证综合指数周线系统评测
关于止损
在回测过程中发现，RangeBreak系统如果附带了止损，其收益远远低于不止损的情况。那不怕跌停后无法出逃吗？不怕。这得从系统本身的特征说起。

文章插图
RangeBreak系统是基于突破前一个交易单位最大波动幅度的百分比来建仓的。就算前一个交易单位的最大波动幅度是涨停到跌停，已经算得上是理论上最大的波动幅度了，那么建仓呢？从开盘价开始算起，突破这个理论最大波动幅度的固定百分比，这个百分比是小于1的。所以建仓位永远不会超过理论最大波动幅度。所以不存在跌停后无法出逃的情况。
RangeBreak系统最初适应的市场是期货市场，存在着做空机制。所以在它的建仓体系中也是双向的。例如昨天最大波动幅度为100，系数为0.5，今天的开盘价为5000 。那么今天买入建仓的价位应为5051（突破5050），卖出建仓价位应为4949（突破4950）。
情况1：当日给出买入建仓信号，在5051买入开仓，当天价格一直运行在4949以上，收盘为5100 ，当日收盘平仓，赢利49点。
情况2：当日给出买入建仓信号，在5051买入开仓，当天价格一直运行在4949以上，收盘为5030 ，当日收盘平仓，亏损21点。
情况3：当日给出买入建仓信号，在5051买入开仓，当天价格向下低于4949，给出卖出建仓信号，在4949卖出开仓。此时一买一卖为锁仓。那么不论当日价格如何波动，亏损已经被锁定。亏损为102点。其实止损点位就是反向建仓的点位。
与基础数据统计结合应用
假如股票市场可以进行T+0交易了，我们就可以与基础数据统计结合起来一起应用了。例如星期一上涨的概率非常高，并且日均涨幅也很大。那么我们可以在星期一利用RangeBreak系统只做多，不做空。反之，只做空不做多。
但是股票市场无法进行T+0交易，我们只有换成周统计，其结果也是一样的。不过你可以利用沪深300指数的统计数据结合RangeBreak系统进行股指期货交易。或者统计商品期货各品种的基础数据进行交易。
【6 短线炒股实战：股票交易策略与操盘心经】视觉呈现
如果你觉得视图比数据更加直观，那么就要知道在软件中如何写这个公式。首先你得知道在哪儿编辑公式，用文华财经系统软件作案例，各种看盘软件大同小异，可以类推之。
首先打开文华财经软件中的任何一个K线图，然后点击右键，找到“指标管理器” ，左键点击进入，
进入指标管理器后，先点开自编目录夹，然后点击左下角的“新建”，如图5-4所示。
在弹出的对话框中输入指标名称，例如我们要新建RangeBreak指标，就输入“RANGE”，点击确定。当然也可以是其他的，全凭个人喜好，
在最大的输入框中，输入公式如下：
在参数一栏中名称设为“N”，最小值为1，最大值为10，缺省值设为优化参数。
为什么在公式后面加上“×0.1” ，因为N的取值范围是0到100%之间，但为了可以方便地调整参数，所以要把参数改成整数，再乘以0.1来变成百分比。例如我们设置的N值为5，乘以0.1后，代表50% 。
在属性一栏中，选择“K线附属指标”，
点击确定后，它会问你是否直接加载该指标来替换K线图上现有的指标，如果你想直接替换就点“是”，否则就点“否” 。
RangeBreak视觉呈现
本文到此结束，希望对大家有所帮助！

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