基差交易个人总结 _生活知道

现货价格—期货价格（因为仓储一般高于现货/预期悲观则低于现货）=负数/正数
期现价格回归临到期日两个价格无穷接近
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基差/现货=基差率
基差率代表着期货价格偏离现货价格的程度
到期日前一个月左右做基差回归（注意个人投资者持仓不能进到期月）
回归交易方式
期货高升水+现货高库存+技术转势信号近月做空（期货回归现货价）
期货深贴水+现货低库存+技术转势信号近月做多（现货变向期货价）
（正向市场基差为负数）正向牛市套利中如果供给不足，需求相对于旺盛，则会致使合约价格的上升幅度大于远期月份合约，或者合约价格的降落幅度小于远期月份合约。可在近月合约上做多，在远月合约做空，树立平等头寸套利操作。
实盘套利当价差的绝对值大于持仓本钱时，正向市场中实盘套利的机会出现。此时，可以在近月合约做多，而在远月上树立平等头寸的空头合约。近月接仓单，远月到期时以仓单交割来平仓，便可取得无风险收益。
正向熊市套利如果市场中供给多余，需求相对于不足，则会致使近期月份合约价格的降落幅度大于远期月份合约，或近期月份合约价格的上升幅度小于远期月份合约，或者，此时可进行在近月合约做空，而在远月上树立平等头寸的多头合约的套利操作。
首先要明白基差是什么：基差=现货价格-期货价格。期货价格进场出现与现货价格大幅偏离的情况，基差回归交易策略即以此为基础。
供需矛盾（供不应求）比较紧张做多基差多近月空远月（正向套利）
供需矛盾（供给足量）比较宽松做空基差空近月多远月（反向套利）
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